テクニカル分析

テクニカル分析「MACD」をわかりやすく解説

株価チャート MACD

MACD=移動平均収束拡散法はテクニカル指標の一つで、オシレーター系指標に分類されます。

テクニカル分析を始める前の基礎知識 これを知らずに指標を扱うのは無理

移動平均収束拡散法  MACDとは

MACDチャート
  • 通称=マックディー

  • MACDは「Moving average Convergence/Divergence Trading Method」の略称で、日本語に訳すと「移動平均・収束拡散トレード法」

  • MACDに用いられる移動平均は「単純移動平均(SMA)」ではなく、「指数平滑移動平均(EMA)」を使います。EMAは直近の値動きをよりチャートに反映します。


MACDの見方

MACDチャート 見方

MACDのチャートは3つのグラフで表されます

  • 紫の線が「MACD」
  • 緑の線が「シグナル
  • 黒の棒が「ヒストグラム」


MACDとは

  • チャートにある2本の線の、基本となる線。

  • MACD=短期EMA(指数平滑移動平均)-長期EMA 。

  • 株価チャートが上昇すればMACDチャートも上昇する。


シグナルとは

  • シグナル=MACDのEMA。

  • シグナルはMACDの平均値をとり、遅れてチャートに軌道を記す。


ヒストグラム とは

  • 棒グラフの長さで「MACD」と「シグナル」との距離がわかる。
    長くなると、2本の線が離れていて、値動きに勢いがあるということ。

  • 画像左下の青色。0ラインを境に、棒グラフが上に伸びていれば上昇トレンド。下に伸びていれば下降トレンド

  • ヒストグラムはMACDからシグナルをマイナスした数値。


MACDの使い方

MACDゴールデンクロス デッドクロス


買いシグナル 

ゴールデンクロス

先行するMACDが、遅行する平均値であるシグナル線を上へ突き抜けた時をゴールデンクロスと言います。


相場の転換期、これからの上昇を予想させます。


売りシグナル 

デッドクロス

先行するMACDが、遅行する平均値であるシグナル線を下へ突き抜けた時をデッドクロスと言います。


相場の転換期、これからの下降を予想させます。


0ラインを境に 相場の強弱

  • 基本となるMACDが下降し、シグナルがMACDよりも上にある時、相場は弱い

  • MACDが0ラインの上に位置し、距離が離れるほど、その後に下降する余地が大きくなる。


MACDの有効な相場

トレンド相場 ボックス相場

MACDはオシレータ系指標に分類されるテクニカル指標で、効果が発揮する相場は、

  • ボックス相場
  • ゆるやかなトレンド相場

に限ります。

株価がボックス相場でRCIチャートにトレンドが現れているのが理想です。


急激な株のトレンド相場では、RCIが出すシグナルを信頼するのは禁物です。


(EMA) 指数平滑移動平均 とは

指数平滑移動平均とは、過去の価格よりも直近の価格になるほど比重を置いて計算された平均値です。
古い価格ほどその影響が指数関数的に減少されるので、測定期間の数値を単純に平均した単純移動平均と比べて、直近の値動きに敏感に反応します。

MACD  計算式

3日間の場合

$$EMA=(1日目終値+2日目終値+3日目終値+3日目終値) \div (3日+1日)$$


MACDの計算期間

MACDでは、

  • 短い期間に12日の指数平滑移動平均
  • 長い期間に26日の指数平滑移動平均
  • シグナルは9日の指数平滑移動平均

が一般的に使われている。

MACDの欠点

チャートが高低差のある波を描いてないと使えない。


MACD まとめ

  • ゴールデンクロス・デッドクロスあり、買いサインがわかりやすい。

  • MACDチャートにトレンドが現れていないとサインが出ない。

  • 株価がボックス相場でMACDチャートにトレンドが現れているのが理想。


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